PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OD7F.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).

OD7F.DE и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OD7F.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Фонд был запущен 27 сент. 2006 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		56.49%-18.46%13.79%-2.17%31.69%5.56%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		20.42%18.64%4.57%-7.45%13.18%3.91%
Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как PCOM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCOM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у PCOM.DE с доходностью 20.47%.

OD7F.DE

1 день
-7.04%
1 месяц
27.70%
С начала года
56.49%
6 месяцев
49.16%
1 год
27.52%
3 года*
14.34%
5 лет*
21.23%
10 лет*
7.39%

PCOM.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
8.91%
С начала года
20.47%
6 месяцев
30.48%
1 год
31.23%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с WTIZ.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с QQQ

Сравнение комиссий OD7F.DE и PCOM.DE

OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

OD7F.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DEPCOM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.77

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.31

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.20

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

10.04

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.77

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.69

-0.83

Корреляция

Корреляция между OD7F.DE и PCOM.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и PCOM.DE

Ни OD7F.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и PCOM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OD7F.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-27.22%

-69.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.79%

-11.89%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.37%

-2.04%

-76.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.16%

-16.38%

-57.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

4.07%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и PCOM.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OD7F.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.81%

7.93%

+13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.98%

13.76%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

17.60%

+21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

17.24%

+17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

17.24%

+20.94%