PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OD7F.DE с WTIZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE).

OD7F.DE и WTIZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OD7F.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Фонд был запущен 27 сент. 2006 г.. WTIZ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и WTIZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		56.49%-18.46%13.79%-2.17%31.69%81.53%14.17%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		10.96%30.00%11.24%25.31%-9.98%5.51%21.26%
Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как WTIZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTIZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у WTIZ.DE с доходностью 10.96%.

OD7F.DE

1 день
-7.04%
1 месяц
27.70%
С начала года
56.49%
6 месяцев
49.16%
1 год
27.52%
3 года*
14.34%
5 лет*
21.23%
10 лет*
7.39%

WTIZ.DE

1 день
5.05%
1 месяц
-3.21%
С начала года
10.96%
6 месяцев
17.91%
1 год
39.42%
3 года*
22.93%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с PCOM.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с ENGW.LWTIZ.DE с GLD

Сравнение комиссий OD7F.DE и WTIZ.DE

OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.

OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Доходность на риск

OD7F.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DEWTIZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.77

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.38

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.18

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

11.62

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа WTIZ.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.77

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.87

-1.00

Корреляция

Корреляция между OD7F.DE и WTIZ.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и WTIZ.DE

Ни OD7F.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и WTIZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OD7F.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-17.17%

-79.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.79%

-11.67%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-17.17%

-21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.37%

-4.59%

-73.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.16%

-3.62%

-70.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

2.99%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и WTIZ.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OD7F.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.81%

8.97%

+12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.98%

15.60%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

22.19%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

18.08%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

17.74%

+20.44%