Сравнение WTEE.DE с LYSX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE).
WTEE.DE и LYSX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. LYSX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и LYSX.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и LYSX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.93% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
LYSX.DE Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | -1.42% | 22.03% | 11.00% | 22.54% | -8.86% | 23.39% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у LYSX.DE с доходностью -1.42%.
WTEE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
LYSX.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и LYSX.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LYSX.DE в 0.20%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. LYSX.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
LYSX.DE
Сравнение WTEE.DE c LYSX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | LYSX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.60 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.91 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.34 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 4.92 | +11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | LYSX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.60 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.31 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и LYSX.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и LYSX.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как LYSX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.81% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYSX.DE Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.19% | 3.26% | 3.89% | 3.19% | 3.71% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и LYSX.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки LYSX.DE в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и LYSX.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | LYSX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -57.63% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -10.87% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -23.32% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -7.60% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -13.23% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.97% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и LYSX.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.54%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc (LYSX.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYSX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | LYSX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.28% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.92% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 17.35% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.21% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 18.17% | -2.76% |