PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).

WTEE.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.99%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у FTGE.DE с доходностью 4.99%.

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
31.92%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с EUPE.DE

Сравнение комиссий WTEE.DE и FTGE.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DEFTGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.89

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.39

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.28

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

11.85

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGE.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.82

+0.22

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и FTGE.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и FTGE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-26.63%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.22%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-26.63%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.41%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.53%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.72%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и FTGE.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.93%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.95%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.80%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

16.80%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.52%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

18.48%

-3.05%