Сравнение EXSH.DE с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
EXSH.DE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 5.29% | 1.73% | 25.36% | 3.38% | 5.74% | 35.64% | -7.19% | 26.87% | -1.51% | 2.11% |
Разные валюты инструментов
EXSH.DE торгуется в EUR, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции EXSH.DE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.06% соответственно.
EXSH.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.95%
VYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSH.DE и VYM
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. VYM — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
VYM
Сравнение EXSH.DE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.58 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.87 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.73 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 2.63 | +10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.58 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EXSH.DE и VYM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и VYM
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и VYM
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки VYM в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSH.DE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -56.98% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.32% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -15.84% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -35.21% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -4.91% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -7.25% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.57% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и VYM
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 2.82% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.46% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 17.46% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.23% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.11% | +0.03% |