Сравнение WTDM.DE с ^GSPC
WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTDM.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTDM.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTDM.DE показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
WTDM.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTDM.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 7.70% | 8.79% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between WTDM.DE and ^GSPC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDM.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WTDM.DE
^GSPC
Сравнение WTDM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDM.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.98 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок WTDM.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -7.57% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.39% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDM.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 12.22% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 12.22% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 12.22% | +2.74% |
Часто задаваемые вопросы
WTDM.DE and ^GSPC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор