Сравнение WTDM.DE с ^GSPC
WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, WTDM.DE returned 12.85%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTDM.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTDM.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTDM.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTDM.DE имеют среднегодовую доходность 12.85%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.86%.
WTDM.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 12.85%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам WTDM.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 9.86% | 0.90% | 24.88% | 14.95% | -3.38% | 36.01% | 2.42% | 32.88% | -2.37% | 11.34% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between WTDM.DE and ^GSPC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between WTDM.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDM.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WTDM.DE
^GSPC
Сравнение WTDM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTDM.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.81 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 10.39 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTDM.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -50.84% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -7.57% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -23.99% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -23.99% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -33.42% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.80% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -8.77% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.05% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDM.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 2.28%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.61% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.16% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 12.61% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 16.84% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.60% | -2.53% |
Часто задаваемые вопросы
WTDM.DE and ^GSPC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор