PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCOX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTCOX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WTCOX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTCOX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.21%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%4.52%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, WTCOX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

WTCOX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.85%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.70%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий WTCOX и LSMSX

WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

WTCOX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCOX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCOXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.67

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.89

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.71

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

1.98

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCOX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCOX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCOX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCOXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.67

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.58

+0.51

Корреляция

Корреляция между WTCOX и LSMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCOX и LSMSX

Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.20%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTCOX и LSMSX

Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTCOXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-15.00%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-6.21%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-15.00%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.62%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.88%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.21%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCOX и LSMSX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.70%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTCOXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.10%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

1.60%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

5.78%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.44%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

4.52%

-1.36%