PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCOX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTCOX с LSMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTCOX (Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund) and LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, WTCOX returned 0.25%/yr vs 1.17%/yr for LSMSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WTCOX charges 0.65%/yr vs 0.01%/yr for LSMSX.

Доходность

Сравнение доходности WTCOX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTCOX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 2.18%.

WTCOX

1 день
0.10%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.16%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.77%

LSMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.19%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTCOX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		1.34%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%4.52%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		2.18%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Correlation

The correlation between WTCOX and LSMSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.81

The correlation between WTCOX and LSMSX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с WISGXWTCOX с WTLTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с FSMNXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с VWSUXLSMSX с CBTAX

Доходность на риск

WTCOX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCOX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCOXLSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.99

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
4.68

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.74

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.04

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

10.21

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCOX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCOX на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCOX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCOXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.99

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.63

+0.47

Просадки

Сравнение просадок WTCOX и LSMSX

Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и LSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTCOXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-15.00%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.52%

-2.82%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-7.49%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-15.00%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.23%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-2.85%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.84%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCOX и LSMSX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.59%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTCOXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.19%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.06%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

2.87%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.49%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

4.51%

-1.35%

Сравнение комиссий WTCOX и LSMSX

WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCOX и LSMSX

Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности LSMSX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.86%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.46%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Часто задаваемые вопросы

WTCOX and LSMSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSMSX has higher volatility (1.19%) compared to WTCOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, WTCOX dropped -13.61% vs LSMSX's -15.00%.

WTCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTCOX и LSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор