Сравнение WTC.AX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WiseTech Global Limited (WTC.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WTC.AX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTC.AX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTC.AX WiseTech Global Limited | -42.07% | -43.31% | 60.87% | 48.84% | -13.19% | 90.85% | 31.79% | 38.46% | 19.65% | 151.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -6.61% | 9.27% | 37.55% | 26.42% | -12.77% | 36.35% | 7.93% | 31.98% | 5.74% | 12.50% |
Разные валюты инструментов
WTC.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTC.AX показывает доходность -42.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.61%.
WTC.AX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- -42.07%
- 6 месяцев
- -56.33%
- 1 год
- -52.20%
- 3 года*
- -15.10%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTC.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск
WTC.AX
VOO
Сравнение WTC.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WiseTech Global Limited (WTC.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTC.AX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | 0.48 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | 0.77 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.11 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.67 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.89 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTC.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.48 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.98 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между WTC.AX и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTC.AX и VOO
Дивидендная доходность WTC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTC.AX WiseTech Global Limited | 0.54% | 0.32% | 0.14% | 0.20% | 0.22% | 0.11% | 0.11% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WTC.AX и VOO
Максимальная просадка WTC.AX за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTC.AX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTC.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -33.99% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.59% | -11.98% | -57.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.59% | -24.52% | -49.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.38% | -5.55% | -65.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -3.72% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.42% | 2.55% | +32.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTC.AX и VOO
WiseTech Global Limited (WTC.AX) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что WTC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTC.AX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 4.32% | +15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.10% | 7.82% | +34.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 16.04% | +33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.03% | 14.55% | +31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 16.36% | +34.11% |