Сравнение WTC.AX с DSGX
WTC.AX (WiseTech Global Limited) and DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WTC.AX returned 24.97%/yr vs 14.52%/yr for DSGX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTC.AX и DSGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTC.AX торгуется в AUD, в то время как DSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSGX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTC.AX показывает доходность -41.25%, что значительно ниже, чем у DSGX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции WTC.AX превзошли акции DSGX по среднегодовой доходности: 24.97% против 14.52% соответственно.
WTC.AX
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -12.26%
- С начала года
- -41.25%
- 6 месяцев
- -45.50%
- 1 год
- -62.19%
- 3 года*
- -18.99%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 24.97%
DSGX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 8.41%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -38.48%
- 3 года*
- -2.13%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам WTC.AX и DSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTC.AX WiseTech Global Limited | -41.25% | -43.31% | 60.87% | 48.84% | -13.19% | 90.85% | 31.79% | 38.46% | 19.65% | 151.28% |
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -16.57% | -28.44% | 48.74% | 20.78% | -10.19% | 49.67% | 24.87% | 62.20% | 3.16% | 22.60% |
Correlation
The correlation between WTC.AX and DSGX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2016 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTC.AX vs. DSGX — Ранг доходности на риск
WTC.AX
DSGX
Сравнение WTC.AX c DSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WiseTech Global Limited (WTC.AX) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTC.AX | DSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.83 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.44 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTC.AX | DSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WTC.AX и DSGX
Максимальная просадка WTC.AX за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки DSGX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTC.AX и DSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTC.AX | DSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.96% | -54.37% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -46.48% | -23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -54.37% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.96% | -54.37% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.96% | -54.37% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.98% | -43.83% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -10.85% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.91% | 30.81% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTC.AX и DSGX
WiseTech Global Limited (WTC.AX) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что WTC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTC.AX | DSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 15.34% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 33.46% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 40.37% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 29.76% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.03% | 28.61% | +22.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTC.AX и DSGX
Дивидендная доходность WTC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как DSGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTC.AX WiseTech Global Limited | 0.53% | 0.32% | 0.14% | 0.20% | 0.22% | 0.11% | 0.11% | 0.15% | 0.16% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTC.AX и DSGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WiseTech Global Limited и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WTC.AX and DSGX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTC.AX и DSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор