PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTC.AX с XRO.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTC.AX с XRO.AX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WiseTech Global Limited (WTC.AX) и Xero Limited (XRO.AX).

Доходность

Сравнение доходности WTC.AX и XRO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в WiseTech Global Limited (WTC.AX) и Xero Limited (XRO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTC.AX и XRO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTC.AX
WiseTech Global Limited		-44.35%-43.31%60.87%48.84%-13.19%90.85%31.79%38.46%19.65%151.28%
XRO.AX
Xero Limited		-34.12%-32.36%50.10%59.81%-50.32%-3.66%83.53%90.39%46.62%68.79%

Доходность по периодам

С начала года, WTC.AX показывает доходность -44.35%, что значительно ниже, чем у XRO.AX с доходностью -34.12%.

WTC.AX

1 день
4.08%
1 месяц
-19.86%
С начала года
-44.35%
6 месяцев
-57.79%
1 год
-53.04%
3 года*
-16.23%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

XRO.AX

1 день
6.55%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-34.12%
6 месяцев
-52.30%
1 год
-51.46%
3 года*
-5.64%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WiseTech Global Limited

Xero Limited

Часто сравнивают с WTC.AX:
WTC.AX с PME.AXWTC.AX с DSGXWTC.AX с VOO
Часто сравнивают с XRO.AX:
XRO.AX с PME.AXXRO.AX с INTUXRO.AX с TPW.AXXRO.AX с BABAXRO.AX с VOOXRO.AX с AMZN

Доходность на риск

WTC.AX vs. XRO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTC.AX
Ранг доходности на риск WTC.AX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTC.AX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTC.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTC.AX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTC.AX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTC.AX: 99
Ранг коэф-та Мартина
XRO.AX
Ранг доходности на риск XRO.AX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRO.AX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRO.AX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRO.AX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRO.AX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRO.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTC.AX c XRO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WiseTech Global Limited (WTC.AX) и Xero Limited (XRO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTC.AXXRO.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

-1.34

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.67

-2.10

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.73

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.82

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

-1.59

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTC.AX vs. XRO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTC.AX на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRO.AX равному -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTC.AX и XRO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTC.AXXRO.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-1.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между WTC.AX и XRO.AX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTC.AX и XRO.AX

Дивидендная доходность WTC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как XRO.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
WTC.AX
WiseTech Global Limited		0.56%0.32%0.14%0.20%0.22%0.11%0.11%0.15%0.16%0.16%
XRO.AX
Xero Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTC.AX и XRO.AX

Максимальная просадка WTC.AX за все время составила -73.59%, примерно равная максимальной просадке XRO.AX в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTC.AX и XRO.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTC.AXXRO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-71.11%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.59%

-63.70%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.59%

-63.70%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.51%

-61.32%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-27.05%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.18%

32.67%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WTC.AX и XRO.AX

WiseTech Global Limited (WTC.AX) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Xero Limited (XRO.AX) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что WTC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTC.AXXRO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.26%

13.85%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.86%

33.60%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.63%

38.18%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.00%

37.79%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.46%

35.99%

+14.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTC.AX и XRO.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WiseTech Global Limited и Xero Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в AUD за исключением показателей на акцию