Сравнение WTBN с VGVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).
WTBN и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WTBN и VGVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTBN и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 3.00% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.03% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.03%.
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTBN и VGVT
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%.
Доходность на риск
WTBN vs. VGVT — Ранг доходности на риск
WTBN
VGVT
Сравнение WTBN c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между WTBN и VGVT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и VGVT
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VGVT в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.29% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и VGVT
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и VGVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTBN | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.42% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.83% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.43% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и VGVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTBN | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.26% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.26% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.26% | +1.31% |