PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTBN с IBGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTBN с IBGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - WTBN tracks the Bianco Research Fixed Income Total Return Index while IBGA tracks the ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, WTBN returned 4.29% vs 5.33% for IBGA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for IBGA.

Доходность

Сравнение доходности WTBN и IBGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.37%.

WTBN

1 день
-0.24%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.24%
1 год
4.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBGA

1 день
-0.41%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTBN и IBGA

2026 (YTD)20252024
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		-0.10%6.90%2.12%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		-0.37%6.09%-1.41%

Correlation

The correlation between WTBN and IBGA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between WTBN and IBGA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bianco Total Return Fund

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JUCYWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с IBTMWTBN с OVBWTBN с BFIX
Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с PABIBGA с AGGHIBGA с AFIXIBGA с PIFIIBGA с TUAIBGA с IGIB

Доходность на риск

WTBN vs. IBGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c IBGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTBNIBGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.65

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.99

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.81

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

2.23

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTBN vs. IBGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IBGA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTBNIBGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.65

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.22

+0.60

Просадки

Сравнение просадок WTBN и IBGA

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и IBGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTBNIBGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-11.69%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-6.60%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-4.67%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-5.05%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.40%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и IBGA

Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.37%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTBNIBGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.59%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

5.68%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

8.21%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

9.86%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

9.86%

-5.33%

Сравнение комиссий WTBN и IBGA

WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и IBGA

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности IBGA в 4.66%

ПозицияTTM202520242023
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.66%4.49%2.03%0.00%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.98%4.13%3.47%0.03%

Часто задаваемые вопросы

WTBN and IBGA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBGA has higher volatility (2.59%) compared to WTBN (1.37%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs IBGA's -11.69%.

On 1-year performance, IBGA leads with 5.33% vs 4.29% for WTBN. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, WTBN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBGA has performed better with a 5.33% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.

IBGA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.98% for WTBN.

WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.07% for IBGA.

WTBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTBN и IBGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор