PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTBN с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTBN с BBAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds - WTBN tracks the Bianco Research Fixed Income Total Return Index while BBAG tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, WTBN returned 4.29% vs 5.12% for BBAG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности WTBN и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.17%.

WTBN

1 день
-0.24%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.24%
1 год
4.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTBN и BBAG

2026 (YTD)202520242023
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		-0.10%6.90%2.26%0.03%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%0.26%

Correlation

The correlation between WTBN and BBAG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between WTBN and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bianco Total Return Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JUCYWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с OVBWTBN с IBTMWTBN с BFIX
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с SCHZBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX

Доходность на риск

WTBN vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTBNBBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.31

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.96

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.85

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

5.54

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTBN vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTBNBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.32

+0.50

Просадки

Сравнение просадок WTBN и BBAG

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTBNBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-18.73%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.78%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.84%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-6.22%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и BBAG

WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что WTBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTBNBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.24%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.82%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

3.92%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

5.93%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

5.80%

-1.27%

Сравнение комиссий WTBN и BBAG

WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и BBAG

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BBAG в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.98%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WTBN and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTBN has higher volatility (1.37%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs BBAG's -18.73%.

On 1-year performance, BBAG leads with 5.12% vs 4.29% for WTBN. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBAG has performed better with a 5.12% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.

BBAG has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.98% for WTBN.

WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.03% for BBAG.

BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTBN и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор