Сравнение WTAIX с WRAIX
WTAIX (Wilmington Municipal Bond Fund) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both mutual funds - WTAIX is a Municipal Bonds fund managed by Wilmington Funds, while WRAIX is a Long-Short fund managed by Wilmington Funds. Over the past 10 years, WTAIX returned 1.36%/yr vs 5.48%/yr for WRAIX. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WTAIX charges 0.49%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.
Доходность
Сравнение доходности WTAIX и WRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTAIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у WRAIX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции WTAIX уступали акциям WRAIX по среднегодовой доходности: 1.36% против 5.48% соответственно.
WTAIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.36%
- Всё время*
- 3.42%
WRAIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 5.48%
- Всё время*
- 4.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WTAIX и WRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | -0.19% | 5.05% | 0.73% | 5.14% | -8.01% | 0.55% | 2.60% | 7.12% | 0.86% | 4.30% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 5.70% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
Correlation
The correlation between WTAIX and WRAIX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г. | -0.01 |
The correlation between WTAIX and WRAIX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTAIX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск
WTAIX
WRAIX
Сравнение WTAIX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTAIX | WRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.69 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 6.99 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTAIX и WRAIX
Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и WRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTAIX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -15.44% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -5.03% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -5.03% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.22% | -9.24% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | -15.44% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.96% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.21% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAIX и WRAIX
Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 0.85%, в то время как у Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTAIX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.43% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 5.17% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 6.28% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 6.53% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 6.77% | -3.34% |
Сравнение комиссий WTAIX и WRAIX
WTAIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WRAIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAIX и WRAIX
Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности WRAIX в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.16% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 2.50% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
WTAIX and WRAIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRAIX has higher volatility (1.43%) compared to WTAIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, WTAIX dropped -12.35% vs WRAIX's -15.44%.
WTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTAIX и WRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор