PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 33.46%/yr for XLK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 34.34%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%1.61%

Correlation

The correlation between WTAI and XLK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between WTAI and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и XLK

Секторы
WTAI
XLK

Технологии

71.6%
99.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Промышленность

5.6%
0.1%

Финансовые услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
XLK

-

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
XLK

-

Промышленность

WTAI
5.6%
XLK
0.1%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
XLK

-

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
XLK

-

Сырьевые материалы

WTAI

-

XLK

-

Энергетика

WTAI

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

WTAI

-

XLK

-

Недвижимость

WTAI

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

WTAI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
3.09

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.77

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.49

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

4.04

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

13.55

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

3.09

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WTAI и XLK

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-82.05%

+36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-15.92%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-25.66%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.54%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-34.95%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.74%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и XLK

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

7.27%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

16.76%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

20.86%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

24.90%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

24.49%

+6.49%

Сравнение комиссий WTAI и XLK

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и XLK

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WTAI and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, WTAI leads with 36.38% vs 33.46% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 36.38% return vs 33.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.40% for XLK.

WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.08% for XLK.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор