PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с VGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 37.80%/yr vs 30.31%/yr for VGT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 59.44%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 22.82%.

WTAI

1 день
4.08%
1 месяц
7.05%
С начала года
59.44%
6 месяцев
58.38%
1 год
96.65%
3 года*
37.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
22.82%
6 месяцев
20.81%
1 год
42.45%
3 года*
30.31%
5 лет*
19.42%
10 лет*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		59.44%34.83%6.53%46.32%-42.27%-1.93%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.82%21.77%29.30%52.66%-29.70%0.07%

Correlation

The correlation between WTAI and VGT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between WTAI and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и VGT

Секторы
WTAI
VGT

Технологии

71.6%
98.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.5%

Промышленность

5.6%
0.4%

Финансовые услуги

3.8%
0.5%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
VGT
98.5%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
VGT
0.5%

Промышленность

WTAI
5.6%
VGT
0.4%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
VGT
0.5%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
VGT

-

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
VGT

-

Сырьевые материалы

WTAI

-

VGT
0.0%

Энергетика

WTAI

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

WTAI

-

VGT
0.0%

Недвижимость

WTAI

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

WTAI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTAIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.88

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.41

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

2.60

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

7.87

+11.19

WTAI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTAI и VGT

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-54.63%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-16.40%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-27.23%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-8.08%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-7.95%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

5.41%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и VGT

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

11.17%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

18.51%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

22.66%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

25.55%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

24.76%

+7.03%

Сравнение комиссий WTAI и VGT

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и VGT

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VGT в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.45%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.13%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WTAI and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTAI has higher volatility (18.21%) compared to VGT (11.17%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.96% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, WTAI leads with 37.80% vs 30.31% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 37.80% return vs 30.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.45% for VGT.

WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.09% for VGT.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор