PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-0.77%

Correlation

The correlation between WTAI and KROP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between WTAI and KROP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WTAI и KROP

Секторы
WTAI
KROP

Технологии

71.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Промышленность

5.6%
39.7%

Финансовые услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%
26.3%

Сырьевые материалы

-

32.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
KROP

-

Промышленность

WTAI
5.6%
KROP
39.7%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
KROP

-

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
KROP

-

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
KROP
26.3%

Сырьевые материалы

WTAI

-

KROP
32.1%

Энергетика

WTAI

-

KROP

-

Здравоохранение

WTAI

-

KROP
0.3%

Недвижимость

WTAI

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

WTAI vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
0.81

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
1.24

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.15

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

1.14

+5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

2.58

+19.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

0.81

+2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.57

+1.07

Просадки

Сравнение просадок WTAI и KROP

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-61.96%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-11.29%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-28.70%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-48.93%

+46.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-44.50%

+24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.99%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и KROP

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

4.69%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

11.98%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

16.04%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

22.27%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

22.27%

+8.71%

Сравнение комиссий WTAI и KROP

WTAI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и KROP

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and KROP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, WTAI leads with 36.38% vs 0.72% for KROP. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 36.38% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.15% for WTAI.

WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.50% for KROP.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор