Сравнение WTAI с GDE
WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. WTAI is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности WTAI и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.
WTAI
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 19.79%
- С начала года
- 57.45%
- 6 месяцев
- 56.30%
- 1 год
- 105.11%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTAI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 57.45% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -27.74% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between WTAI and GDE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between WTAI and GDE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTAI vs. GDE — Ранг доходности на риск
WTAI
GDE
Сравнение WTAI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.85 | 2.42 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.87 | 7.50 | +14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | 1.93 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.17 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок WTAI и GDE
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTAI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -32.01% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -22.66% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -22.66% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -9.99% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -7.89% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 7.29% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и GDE
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTAI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 6.68% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.78% | 24.27% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 28.41% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 26.12% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 26.12% | +4.86% |
Сравнение комиссий WTAI и GDE
WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и GDE
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.15% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
WTAI and GDE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (10.70%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 36.38% for WTAI. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 36.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.15% for WTAI.
WTAI is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.20% for GDE.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTAI и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор