Сравнение WTAI с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
WTAI и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WTAI и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTAI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | -0.75% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -27.74% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
WTAI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTAI и GDE
WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
WTAI vs. GDE — Ранг доходности на риск
WTAI
GDE
Сравнение WTAI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.36 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.68 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 10.22 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.12 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между WTAI и GDE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и GDE
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.82% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок WTAI и GDE
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTAI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -32.01% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -22.66% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -17.11% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.53% | -7.76% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.93% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и GDE
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 12.19% и 11.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTAI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 11.78% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 25.29% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 32.28% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 26.18% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 26.18% | +4.54% |