Сравнение WTAI с FRDM
WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 34.57%/yr vs 35.40%/yr for FRDM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности WTAI и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность 59.68%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 45.01%.
WTAI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- 59.68%
- 6 месяцев
- 64.12%
- 1 год
- 109.02%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTAI и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 59.68% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 0.69% |
Correlation
The correlation between WTAI and FRDM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between WTAI and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTAI vs. FRDM — Ранг доходности на риск
WTAI
FRDM
Сравнение WTAI c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTAI | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.60 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | 5.59 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.77 | 21.57 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTAI и FRDM
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTAI | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -40.49% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -16.87% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -16.87% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.03% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -7.09% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.36% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и FRDM
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTAI | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 14.62% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 24.59% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 27.04% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 21.41% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.48% | 23.12% | +8.36% |
Сравнение комиссий WTAI и FRDM
WTAI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и FRDM
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FRDM в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.13% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTAI and FRDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (15.79%) compared to FRDM (14.62%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.96% vs FRDM's -40.49%.
On 3-year performance, FRDM leads with 35.40% vs 34.57% for WTAI. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 35.40% return vs 34.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.13% for WTAI.
WTAI is categorized as Technology Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.49% for FRDM.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTAI и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор