PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с CXSE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 34.57%/yr vs 8.39%/yr for CXSE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 59.68%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -0.60%.

WTAI

1 день
4.99%
1 месяц
15.26%
С начала года
59.68%
6 месяцев
64.12%
1 год
109.02%
3 года*
34.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
2.34%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.27%
1 год
19.32%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и CXSE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		59.68%34.83%6.53%46.32%-42.27%-1.93%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-0.60%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-4.92%

Correlation

The correlation between WTAI and CXSE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.48

The correlation between WTAI and CXSE shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTAI и CXSE

Секторы
WTAI
CXSE

Технологии

71.6%
27.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
24.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
12.1%

Промышленность

5.6%
12.7%

Финансовые услуги

3.8%
6.2%

Коммунальные услуги

0.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.0%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

WTAI
71.6%
CXSE
27.4%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
CXSE
24.6%

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
CXSE
12.1%

Промышленность

WTAI
5.6%
CXSE
12.7%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
CXSE
6.2%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
CXSE
0.2%

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
CXSE
4.0%

Сырьевые материалы

WTAI

-

CXSE
3.2%

Энергетика

WTAI

-

CXSE
0.4%

Здравоохранение

WTAI

-

CXSE
8.6%

Недвижимость

WTAI

-

CXSE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

WTAI vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTAICXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
0.90

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.35

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.17

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.11

1.10

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.77

2.22

+19.56

WTAI vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTAI и CXSE

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAICXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-70.01%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-17.70%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-32.12%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-46.83%

+45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-27.87%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

8.73%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и CXSE

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAICXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

7.10%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

15.22%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

21.69%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

32.35%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

28.71%

+2.77%

Сравнение комиссий WTAI и CXSE

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и CXSE

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CXSE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.02%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.13%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and CXSE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (15.79%) compared to CXSE (7.10%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.96% vs CXSE's -70.01%.

On 3-year performance, WTAI leads with 34.57% vs 8.39% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 34.57% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

CXSE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.13% for WTAI.

WTAI is categorized as Technology Equities, while CXSE is China Equities. WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.32% for CXSE.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор