PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTCX с GTTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).

WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTCX и GTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у GTTIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 23.23% против 6.15% соответственно.

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с IEYYXWSTCX с WRGCX
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с CCOYXGTTIX с PRGTXGTTIX с STKGTTIX с FDCPXGTTIX с FSPTXGTTIX с WIREX

Сравнение комиссий WSTCX и GTTIX

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Доходность на риск

WSTCX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXGTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.04

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.22

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.71

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXGTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.48

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между WSTCX и GTTIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и GTTIX

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что меньше доходности GTTIX в 18.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и GTTIX

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и GTTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTCXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-39.84%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-9.20%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-39.84%

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

-39.84%

-21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-6.34%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-8.22%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.68%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и GTTIX

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTCXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

5.17%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

10.09%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

14.69%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.38%

16.28%

+58.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.96%

16.31%

+38.65%