Сравнение WSTAX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
WSTAX управляется Nomura. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTAX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTAX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | -6.53% | 33.91% | 59.64% | 40.44% | -32.50% | 14.19% | 36.12% | 50.35% | -5.23% | 32.77% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -9.79% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTAX показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 19.82% против 16.65% соответственно.
WSTAX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 19.82%
VONG
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTAX и VONG
WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
WSTAX vs. VONG — Ранг доходности на риск
WSTAX
VONG
Сравнение WSTAX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTAX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.84 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.36 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.16 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 4.00 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTAX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.84 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WSTAX и VONG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTAX и VONG
Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.60%, что больше доходности VONG в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | 19.60% | 18.32% | 36.08% | 11.62% | 33.72% | 42.99% | 8.89% | 11.48% | 13.99% | 6.95% | 0.00% | 2.50% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.51% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок WSTAX и VONG
Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTAX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -32.72% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -16.23% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -32.72% | -22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.39% | -32.72% | -22.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -13.09% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -4.90% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.72% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTAX и VONG
Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTAX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.72% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 12.34% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 22.40% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.75% | 21.35% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 20.82% | +9.73% |