PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTAX с VONG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSTAX (Nomura Science and Technology Fund Class A) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - WSTAX is a Technology Equities fund managed by Nomura, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, WSTAX returned 24.74%/yr vs 18.61%/yr for VONG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WSTAX charges 1.17%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 24.74% против 18.61% соответственно.

WSTAX

1 день
1.03%
1 месяц
15.75%
С начала года
41.80%
6 месяцев
42.57%
1 год
76.95%
3 года*
52.21%
5 лет*
25.51%
10 лет*
24.74%

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTAX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		41.80%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between WSTAX and VONG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between WSTAX and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с VGTWSTAX с QQQWSTAX с MSEGXWSTAX с WLGAXWSTAX с FAGAXWSTAX с VHIAXWSTAX с VOO
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

WSTAX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.68

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.29

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

1.59

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

5.34

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.68

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.37

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и VONG

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTAXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-32.72%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-16.23%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-23.27%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-32.72%

-22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-32.72%

-22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-4.88%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.83%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и VONG

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTAXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.60%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

11.61%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

15.37%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

21.33%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

20.87%

+9.84%

Сравнение комиссий WSTAX и VONG

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и VONG

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		12.92%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%

Часто задаваемые вопросы

WSTAX and VONG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSTAX has higher volatility (7.17%) compared to VONG (3.60%). In terms of maximum drawdown, WSTAX dropped -55.39% vs VONG's -32.72%.

WSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTAX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор