PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

WSTAX управляется Nomura. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 20.39% против 9.51% соответственно.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX

Сравнение комиссий WSTAX и ALTEX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A

Доходность на риск

WSTAX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.72

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

7.30

-4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

19.36

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.05

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.04

+0.42

Корреляция

Корреляция между WSTAX и ALTEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и ALTEX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и ALTEX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-75.48%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-28.91%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-75.48%

+20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

-75.48%

+20.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-23.70%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-37.54%

+22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

10.91%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и ALTEX

Текущая волатильность для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) составляет 10.28%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

12.87%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

33.37%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

39.02%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

67.79%

-30.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

51.10%

-20.51%