PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSP.TO с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSP.TO с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WSP.TO (WSP Global Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, WSP.TO returned 18.26%/yr vs 11.90%/yr for CVX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSP.TO и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WSP Global Inc. (WSP.TO) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSP.TO торгуется в CAD, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSP.TO показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.85%. За последние 10 лет акции WSP.TO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 18.26% против 11.90% соответственно.

WSP.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-23.95%
1 год
-33.05%
3 года*
2.32%
5 лет*
6.52%
10 лет*
18.26%

CVX

1 день
1.04%
1 месяц
3.73%
С начала года
27.85%
6 месяцев
29.15%
1 год
37.72%
3 года*
11.94%
5 лет*
19.76%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSP.TO и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSP.TO
WSP Global Inc.		-26.26%-1.18%37.07%19.24%-13.60%53.84%38.33%54.10%0.28%37.94%
CVX
Chevron Corporation		27.85%5.08%9.86%-15.69%68.50%46.17%-27.71%10.52%-2.16%3.10%

Correlation

The correlation between WSP.TO and CVX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between WSP.TO and CVX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSP.TO:

CA$24.71B

CVX:

$371.80B

EPS

WSP.TO:

CA$7.30

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

WSP.TO:

25.05

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

WSP.TO:

1.43

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

WSP.TO:

1.31

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

WSP.TO:

2.46

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

WSP.TO:

CA$18.45B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSP.TO:

CA$3.18B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

WSP.TO:

CA$2.56B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WSP Global Inc.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с WSP.TO:
WSP.TO с STN.TOWSP.TO с ACMWSP.TO с ATRL.TOWSP.TO с ARCAD.ASWSP.TO с SPYWSP.TO с STRLWSP.TO с TRI.TO
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

WSP.TO vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSP.TO
Ранг доходности на риск WSP.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSP.TO c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSP Global Inc. (WSP.TO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSP.TOCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.69

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.28

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.29

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.48

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

6.59

-8.55

WSP.TO vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSP.TO на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSP.TO и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSP.TO и CVX

Максимальная просадка WSP.TO за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки CVX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSP.TO и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSP.TOCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-51.76%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.09%

-15.29%

-21.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-22.90%

-14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-22.90%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-51.76%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-9.77%

-27.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.04%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

5.74%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WSP.TO и CVX

WSP Global Inc. (WSP.TO) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 8.07% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSP.TOCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.75%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

18.35%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

22.41%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

25.70%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

29.77%

-5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSP.TO и CVX

Дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.82%0.60%0.59%0.81%0.95%0.82%1.24%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSP.TO и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSP Global Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
4.55B
47.56B
(WSP.TO) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WSP.TO значения в CAD, CVX значения в USD

Сравнение рентабельности WSP.TO и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WSP Global Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
17.9%
9.6%
Активы портфеля
WSP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

WSP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

WSP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

WSP.TO and CVX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSP.TO и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор