Сравнение WSP.TO с STRL
WSP.TO (WSP Global Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WSP.TO returned 17.93%/yr vs 70.81%/yr for STRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSP.TO и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSP.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSP.TO показывает доходность -24.06%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 228.97%. За последние 10 лет акции WSP.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 17.93% против 70.81% соответственно.
WSP.TO
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -21.96%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 17.93%
STRL
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 25.93%
- С начала года
- 228.97%
- 6 месяцев
- 198.04%
- 1 год
- 421.45%
- 3 года*
- 174.11%
- 5 лет*
- 114.72%
- 10 лет*
- 70.81%
Сравнение доходности по годам WSP.TO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP.TO WSP Global Inc. | -24.06% | -1.18% | 37.07% | 19.24% | -13.60% | 53.84% | 38.33% | 54.10% | 0.28% | 37.94% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 228.97% | 73.45% | 108.03% | 162.17% | 33.60% | 40.04% | 29.94% | 22.94% | -27.44% | 80.18% |
Correlation
The correlation between WSP.TO and STRL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between WSP.TO and STRL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSP.TO:
CA$25.45B
STRL:
$30.84B
WSP.TO:
CA$7.30
STRL:
$11.19
WSP.TO:
25.80
STRL:
88.81
WSP.TO:
1.47
STRL:
1.89
WSP.TO:
1.35
STRL:
10.67
WSP.TO:
2.54
STRL:
25.93
WSP.TO:
CA$18.45B
STRL:
$2.88B
WSP.TO:
CA$3.18B
STRL:
$664.66M
WSP.TO:
CA$2.56B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSP.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск
WSP.TO
STRL
Сравнение WSP.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSP Global Inc. (WSP.TO) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSP.TO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.65 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 13.03 | -13.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 36.63 | -38.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSP.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 5.30 | -6.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 2.06 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.36 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WSP.TO и STRL
Максимальная просадка WSP.TO за все время составила -39.02%, что меньше максимальной просадки STRL в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSP.TO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSP.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.02% | -86.05% | +47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.05% | -32.60% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.05% | -48.22% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -48.22% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | -55.68% | +18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.05% | 0.00% | -35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -31.56% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 11.58% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSP.TO и STRL
Текущая волатильность для WSP Global Inc. (WSP.TO) составляет 10.67%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что WSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSP.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 24.26% | -13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.55% | 62.06% | -38.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 80.21% | -53.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 55.93% | -32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 52.45% | -28.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSP.TO и STRL
Дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 0.80% | 0.60% | 0.59% | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 1.24% | 1.69% | 2.56% | 2.50% | 3.36% | 3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSP.TO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSP Global Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSP.TO и STRL
WSP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
WSP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
WSP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
WSP.TO and STRL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSP.TO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор