PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSP.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSP.TO с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WSP.TO (WSP Global Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WSP.TO returned 18.26%/yr vs 23.33%/yr for COST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSP.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WSP Global Inc. (WSP.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSP.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSP.TO показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции WSP.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.26% против 23.33% соответственно.

WSP.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-23.95%
1 год
-33.05%
3 года*
2.32%
5 лет*
6.52%
10 лет*
18.26%

COST

1 день
0.91%
1 месяц
-2.96%
С начала года
16.61%
6 месяцев
13.02%
1 год
0.78%
3 года*
27.01%
5 лет*
25.71%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSP.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSP.TO
WSP Global Inc.		-26.26%-1.18%37.07%19.24%-13.60%53.84%38.33%54.10%0.28%37.94%
COST
Costco Wholesale Corporation		16.68%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between WSP.TO and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.14

The correlation between WSP.TO and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WSP.TO:

CA$7.30

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

WSP.TO:

25.05

COST:

37.06

Коэффициент PEG

WSP.TO:

1.43

COST:

2.90

Коэффициент P/S

WSP.TO:

1.31

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

WSP.TO:

CA$18.45B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSP.TO:

CA$3.18B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

WSP.TO:

CA$2.56B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WSP Global Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с WSP.TO:
WSP.TO с STN.TOWSP.TO с ACMWSP.TO с ATRL.TOWSP.TO с ARCAD.ASWSP.TO с SPYWSP.TO с STRLWSP.TO с TRI.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

WSP.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSP.TO
Ранг доходности на риск WSP.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSP.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSP Global Inc. (WSP.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSP.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
0.04

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
0.20

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.02

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.05

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

0.13

-2.08

WSP.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSP.TO на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSP.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSP.TO и COST

Максимальная просадка WSP.TO за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSP.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSP.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-33.74%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.09%

-14.89%

-22.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-23.58%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-30.01%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-30.01%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-10.21%

-26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.21%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

6.20%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WSP.TO и COST

WSP Global Inc. (WSP.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 8.07% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSP.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.80%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

15.65%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

20.08%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

23.87%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

23.14%

+1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSP.TO и COST

Дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.82%0.60%0.59%0.81%0.95%0.82%1.24%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSP.TO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSP Global Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.55B
70.53B
(WSP.TO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WSP.TO значения в CAD, COST значения в USD

Сравнение рентабельности WSP.TO и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WSP Global Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20222023202420252026
17.9%
-25.1%
Активы портфеля
WSP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

WSP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

WSP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

WSP.TO and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSP.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор