PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSP.TO с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSP.TO с AON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WSP.TO (WSP Global Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, WSP.TO returned 18.26%/yr vs 14.09%/yr for AON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSP.TO и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WSP Global Inc. (WSP.TO) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSP.TO торгуется в CAD, в то время как AON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSP.TO показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции WSP.TO превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 18.26% против 14.09% соответственно.

WSP.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-23.95%
1 год
-33.05%
3 года*
2.32%
5 лет*
6.52%
10 лет*
18.26%

AON

1 день
0.33%
1 месяц
10.13%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-2.66%
3 года*
4.12%
5 лет*
10.04%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSP.TO и AON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSP.TO
WSP Global Inc.		-26.26%-1.18%37.07%19.24%-13.60%53.84%38.33%54.10%0.28%37.94%
AON
Aon plc		-2.49%-5.46%34.99%-4.63%6.99%43.32%-0.06%38.71%19.19%13.26%

Correlation

The correlation between WSP.TO and AON is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between WSP.TO and AON shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSP.TO:

CA$24.71B

AON:

$72.23B

EPS

WSP.TO:

CA$7.30

AON:

$18.21

Коэффициент P/E

WSP.TO:

25.05

AON:

18.41

Коэффициент PEG

WSP.TO:

1.43

AON:

0.47

Коэффициент P/S

WSP.TO:

1.31

AON:

4.15

Коэффициент P/B

WSP.TO:

2.46

AON:

7.34

Общая выручка (12 мес.)

WSP.TO:

CA$18.45B

AON:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSP.TO:

CA$3.18B

AON:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

WSP.TO:

CA$2.56B

AON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WSP Global Inc.

Aon plc

Часто сравнивают с WSP.TO:
WSP.TO с STN.TOWSP.TO с ACMWSP.TO с ATRL.TOWSP.TO с ARCAD.ASWSP.TO с SPYWSP.TO с STRLWSP.TO с TRI.TO
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ

Доходность на риск

WSP.TO vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSP.TO
Ранг доходности на риск WSP.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSP.TO c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSP Global Inc. (WSP.TO) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSP.TOAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
-0.11

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
0.02

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.00

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.14

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

-0.27

-1.69

WSP.TO vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSP.TO на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа AON равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSP.TO и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSP.TO и AON

Максимальная просадка WSP.TO за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки AON в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSP.TO и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSP.TOAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-38.35%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.09%

-19.09%

-18.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-28.33%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-28.33%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-33.15%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-19.77%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-8.90%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.92%

9.84%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WSP.TO и AON

WSP Global Inc. (WSP.TO) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что WSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSP.TOAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.93%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

20.16%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

24.45%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

23.98%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

24.19%

+0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSP.TO и AON

Дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AON в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.91%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.82%0.60%0.59%0.81%0.95%0.82%1.24%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSP.TO и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSP Global Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20222023202420252026
4.55B
5.03B
(WSP.TO) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WSP.TO значения в CAD, AON значения в USD

Сравнение рентабельности WSP.TO и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WSP Global Inc. и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
17.9%
52.5%
Активы портфеля
WSP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

WSP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

WSP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

WSP.TO and AON have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSP.TO и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор