Сравнение WSML.L с MSMLX
WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund) are both funds - WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index, while MSMLX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Matthews. Over the past 5 years, WSML.L returned 7.07%/yr vs 8.34%/yr for MSMLX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WSML.L charges 0.35%/yr vs 1.37%/yr for MSMLX.
Доходность
Сравнение доходности WSML.L и MSMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSML.L показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у MSMLX с доходностью 24.77%.
WSML.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
MSMLX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам WSML.L и MSMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 14.39% | 19.94% | 7.40% | 17.06% | -18.62% | 15.23% | 16.50% | 24.35% | -12.64% |
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 24.77% | 13.50% | -6.10% | 20.04% | -16.78% | 26.40% | 43.69% | 17.38% | -19.35% |
Correlation
The correlation between WSML.L and MSMLX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between WSML.L and MSMLX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSML.L vs. MSMLX — Ранг доходности на риск
WSML.L
MSMLX
Сравнение WSML.L c MSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSML.L | MSMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.70 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 8.88 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSML.L | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.85 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WSML.L и MSMLX
Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и MSMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSML.L | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -36.40% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -12.89% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -22.62% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -28.00% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -9.24% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.87% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSML.L и MSMLX
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) составляет 4.43%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что WSML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSML.L | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.17% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 15.80% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 18.81% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.74% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.18% | +2.42% |
Сравнение комиссий WSML.L и MSMLX
WSML.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSML.L и MSMLX
WSML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.20% | 1.50% | 3.95% | 8.36% | 8.04% | 9.18% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSML.L and MSMLX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSML.L и MSMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор