PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSML.L с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSML.L с AVSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WSML.L returned 18.08%/yr vs 18.37%/yr for AVSC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSML.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности WSML.L и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSML.L показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 18.57%.

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.35%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

AVSC

1 день
1.47%
1 месяц
1.49%
С начала года
18.57%
6 месяцев
17.84%
1 год
41.11%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSML.L и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.39%19.94%7.40%17.06%-18.21%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		18.57%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between WSML.L and AVSC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.62

The correlation between WSML.L and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WSML.L и AVSC

Секторы
WSML.L
AVSC

Промышленность

20.5%
13.0%

Финансовые услуги

13.5%
22.4%

Технологии

13.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
14.9%

Здравоохранение

9.6%
11.5%

Сырьевые материалы

8.2%
5.5%

Недвижимость

8.2%
0.9%

Энергетика

5.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Промышленность

WSML.L
20.5%
AVSC
13.0%

Финансовые услуги

WSML.L
13.5%
AVSC
22.4%

Технологии

WSML.L
13.5%
AVSC
12.6%

Потребительский циклический сектор

WSML.L
10.9%
AVSC
14.9%

Здравоохранение

WSML.L
9.6%
AVSC
11.5%

Сырьевые материалы

WSML.L
8.2%
AVSC
5.5%

Недвижимость

WSML.L
8.2%
AVSC
0.9%

Энергетика

WSML.L
5.5%
AVSC
9.5%

Потребительский защитный сектор

WSML.L
4.1%
AVSC
4.8%

Коммуникационные услуги

WSML.L
3.0%
AVSC
3.0%

Коммунальные услуги

WSML.L
2.9%
AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

WSML.L vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSML.L c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSML.LAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.28

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.25

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.23

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

16.26

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSML.L vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSML.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSML.L и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSML.LAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WSML.L и AVSC

Максимальная просадка WSML.L за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSML.L и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSML.LAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-28.40%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.89%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-28.40%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.36%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WSML.L и AVSC

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.43% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSML.LAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.50%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.78%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

18.09%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

22.34%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

22.34%

-2.74%

Сравнение комиссий WSML.L и AVSC

WSML.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSML.L и AVSC

WSML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.91%1.16%1.17%1.42%1.10%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSML.L and AVSC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

WSML.L is categorized as Global Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for WSML.L and 0.25% for AVSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSML.L и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор