PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSMDX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSMDX с OEGYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WSMDX (William Blair Small-Mid Cap Growth Fund) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WSMDX returned 12.81%/yr vs 13.92%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WSMDX charges 1.10%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 12.81% против 13.92% соответственно.

WSMDX

1 день
-1.79%
1 месяц
1.99%
С начала года
11.96%
6 месяцев
9.44%
1 год
20.99%
3 года*
16.40%
5 лет*
5.44%
10 лет*
12.81%

OEGYX

1 день
-2.80%
1 месяц
2.37%
С начала года
24.92%
6 месяцев
21.70%
1 год
28.28%
3 года*
20.23%
5 лет*
6.90%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSMDX и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		11.96%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		24.92%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%

Correlation

The correlation between WSMDX and OEGYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2003 г.

0.92

The correlation between WSMDX and OEGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с QQQOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с VXF

Доходность на риск

WSMDX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSMDX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSMDXOEGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.38

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.92

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.92

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

10.39

-3.06

WSMDX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEGYX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и OEGYX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и OEGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSMDXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-53.44%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.14%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-28.58%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-39.25%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-39.25%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.80%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-12.47%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и OEGYX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 6.74%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSMDXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

8.23%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

17.72%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

21.50%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

22.31%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.13%

-0.16%

Сравнение комиссий WSMDX и OEGYX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и OEGYX

Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности OEGYX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.97%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.51%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%

Часто задаваемые вопросы

WSMDX and OEGYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEGYX has higher volatility (8.23%) compared to WSMDX (6.74%). In terms of maximum drawdown, WSMDX dropped -50.33% vs OEGYX's -53.44%.

OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSMDX и OEGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор