PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSMDX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSMDX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSMDX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 19.68% соответственно.

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий WSMDX и LSHAX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WSMDX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSMDX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMDXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.17

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.53

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.22

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

0.34

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSMDX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMDXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.52

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между WSMDX и LSHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и LSHAX

Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и LSHAX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSMDXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-69.03%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-37.04%

+23.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-45.79%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-50.78%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-14.39%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-21.93%

+13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

24.26%

-20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и LSHAX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 8.07%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSMDXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

9.79%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

27.10%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

40.80%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

33.69%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

30.16%

-8.32%