Сравнение WSM с BBWI
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs -6.65%/yr for BBWI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у BBWI с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции BBWI по среднегодовой доходности: 27.10% против -6.65% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
BBWI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -22.74%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- -6.65%
Сравнение доходности по годам WSM и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -1.48% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
Correlation
The correlation between WSM and BBWI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
WSM:
$8.93
BBWI:
$4.58
WSM:
25.04
BBWI:
4.24
WSM:
3.46
BBWI:
0.42
WSM:
$7.88B
BBWI:
$7.25B
WSM:
$3.63B
BBWI:
$3.13B
WSM:
$1.49B
BBWI:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. BBWI — Ранг доходности на риск
WSM
BBWI
Сравнение WSM c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.41 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.71 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и BBWI
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -88.22% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -55.00% | +31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -69.98% | +33.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -79.16% | +27.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -85.67% | +25.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.24% | +72.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -30.35% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 31.98% | -21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и BBWI
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 12.02%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 18.68% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 39.03% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 56.34% | -21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 50.65% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 54.62% | -10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и BBWI
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BBWI в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.12% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и BBWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и BBWI
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and BBWI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.68%) compared to WSM (12.02%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs BBWI's -88.22%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор