PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с XMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHR.NEO с XMI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).

WSHR.NEO и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и XMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и XMI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.71%19.69%13.51%9.32%-10.50%11.92%

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у XMI.TO с доходностью 7.71%.

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO
Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOO

Сравнение комиссий WSHR.NEO и XMI.TO

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XMI.TO в 0.40%.

WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOXMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.52

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.03

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.48

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

9.21

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. XMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XMI.TO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и XMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOXMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.52

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между WSHR.NEO и XMI.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и XMI.TO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XMI.TO в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и XMI.TO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки XMI.TO в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и XMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHR.NEOXMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-23.08%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-6.78%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.40%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.06%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.83%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и XMI.TO

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) имеют волатильность 4.92% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOXMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.80%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

7.77%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

11.58%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

9.83%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

11.46%

-0.28%