PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с VVO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHR.NEO с VVO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO).

WSHR.NEO и VVO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и VVO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и VVO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VVO.TO с доходностью 1.96%.

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO
Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO

Сравнение комиссий WSHR.NEO и VVO.TO

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VVO.TO в 0.39%.

WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. VVO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c VVO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOVVO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.65

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.94

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.04

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

4.21

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. VVO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VVO.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и VVO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOVVO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между WSHR.NEO и VVO.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и VVO.TO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VVO.TO в 2.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и VVO.TO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки VVO.TO в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и VVO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHR.NEOVVO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-33.20%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-6.98%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.98%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.47%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.73%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и VVO.TO

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOVVO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.45%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

5.81%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

10.53%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

9.82%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

12.15%

-0.97%