PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

VVO.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.93%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%19.40%-2.10%14.32%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%.

VVO.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.26%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с XCNS.TOVVO.TO с VMO.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и ZLB.TO

И VVO.TO, и ZLB.TO имеют комиссию равную 0.39%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.48

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.99

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.57

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

8.71

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.48

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.22

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.12

-0.56

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и ZLB.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-33.96%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.53%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-13.04%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-3.08%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.51%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.93%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и ZLB.TO

Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) имеют волатильность 3.56% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.64%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

7.64%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.52%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.57%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

12.19%

-0.04%