PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с VVL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

VVO.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и VVL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.93%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%19.40%-2.10%14.32%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		3.80%21.53%14.96%16.51%0.45%29.74%-3.32%13.38%-9.42%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 3.80%.

VVO.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.26%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
2.04%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.80%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.81%
3 года*
18.53%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TOVVO.TO с VMO.TO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и VVL.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Доходность на риск

VVO.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOVVL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.26

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.77

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.79

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.07

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VVL.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.26

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и VVL.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VVL.TO в 1.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.82%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и VVL.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-43.93%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-14.38%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-18.10%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.83%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.79%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.63%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и VVL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.32%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

10.48%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

19.82%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

16.08%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

18.85%

-6.70%