PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VVO.TO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.93%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%19.40%-2.10%14.32%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.38%16.82%26.50%19.33%-12.16%17.20%14.62%20.58%-2.11%16.57%
Разные валюты инструментов

VVO.TO торгуется в CAD, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.38%.

VVO.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.26%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

VT

1 день
2.96%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.33%
1 год
17.48%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TOVVO.TO с VMO.TO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий VVO.TO и VT

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.06

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.52

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.55

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

6.57

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и VT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и VT

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и VT

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки VT в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-50.27%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-11.84%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-26.38%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.08%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.55%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и VT

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.21%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.77%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

16.65%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

13.49%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

14.91%

-2.76%