PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с XCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).

VVO.TO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и XCNS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%5.05%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		0.48%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у XCNS.TO с доходностью 0.48%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

XCNS.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
8.55%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с VMO.TO
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с BRK-B

Сравнение комиссий VVO.TO и XCNS.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCNS.TO в 0.20%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VVO.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOXCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.14

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.55

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.57

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

5.75

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XCNS.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и XCNS.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и XCNS.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.62%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и XCNS.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и XCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-16.96%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-5.60%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-16.09%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-2.81%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.56%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.53%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и XCNS.TO

Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеют волатильность 3.45% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.36%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

5.06%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

7.54%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.72%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

7.57%

+4.58%