Сравнение WSHR.NEO с QDXH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).
WSHR.NEO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и QDXH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и QDXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.81% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -10.32% | 16.05% |
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | -1.14% | 22.00% | 13.25% | 14.25% | -2.55% | 11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDXH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSHR.NEO и QDXH.TO
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
QDXH.TO
Сравнение WSHR.NEO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | QDXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.21 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.58 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.37 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 5.46 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.21 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WSHR.NEO и QDXH.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и QDXH.TO
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QDXH.TO в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.37% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.82% | 2.41% | 2.64% | 2.76% | 2.92% | 2.28% | 1.96% | 2.65% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и QDXH.TO
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и QDXH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -31.75% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -10.40% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -9.04% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -3.91% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.62% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и QDXH.TO
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 4.92%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | QDXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.37% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.66% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 13.94% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 12.47% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 15.23% | -4.05% |