PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDXH.TO с MGRW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDXH.TO с MGRW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO).

QDXH.TO и MGRW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QDXH.TO и MGRW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDXH.TO и MGRW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%8.21%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, QDXH.TO показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у MGRW.TO с доходностью 0.93%.

QDXH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Mackenzie Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TOQDXH.TO с HXDM.TO
Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с MIX.TOMGRW.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий QDXH.TO и MGRW.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

QDXH.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDXH.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDXH.TOMGRW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.64

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.29

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.00

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

8.61

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDXH.TO vs. MGRW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDXH.TO на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGRW.TO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDXH.TO и MGRW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDXH.TOMGRW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.13

-0.58

Корреляция

Корреляция между QDXH.TO и MGRW.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDXH.TO и MGRW.TO

Дивидендная доходность QDXH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности MGRW.TO в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDXH.TO и MGRW.TO

Максимальная просадка QDXH.TO за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDXH.TO и MGRW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDXH.TOMGRW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-17.20%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-9.38%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-17.20%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-3.49%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.45%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.18%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QDXH.TO и MGRW.TO

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что QDXH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDXH.TOMGRW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.79%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.79%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

11.59%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

10.54%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

10.46%

+4.77%