PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDXH.TO с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDXH.TO с TPE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO).

QDXH.TO и TPE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDXH.TO и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDXH.TO и TPE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%-0.42%20.43%-12.11%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		3.87%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-10.10%

Доходность по периодам

С начала года, QDXH.TO показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у TPE.TO с доходностью 3.87%.

QDXH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

TPE.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.30%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.30%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с HXDM.TO
Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV

Сравнение комиссий QDXH.TO и TPE.TO

TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

QDXH.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDXH.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDXH.TOTPE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.78

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.82

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

6.84

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDXH.TO vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDXH.TO на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPE.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDXH.TO и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDXH.TOTPE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.07

Корреляция

Корреляция между QDXH.TO и TPE.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDXH.TO и TPE.TO

Дивидендная доходность QDXH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности TPE.TO в 2.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%0.00%0.00%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.26%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%

Просадки

Сравнение просадок QDXH.TO и TPE.TO

Максимальная просадка QDXH.TO за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDXH.TO и TPE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDXH.TOTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-27.42%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.40%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-24.81%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-5.58%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.44%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.04%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QDXH.TO и TPE.TO

Текущая волатильность для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) составляет 5.37%, в то время как у TD International Equity Index ETF (TPE.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что QDXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDXH.TOTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.13%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.77%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

16.66%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

13.72%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

14.72%

+0.51%