PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDXH.TO с THE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDXH.TO с THE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO).

QDXH.TO и THE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDXH.TO и THE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDXH.TO и THE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%-0.42%20.43%-12.11%
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		3.54%21.73%12.21%18.48%-6.72%21.04%1.71%20.59%-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, QDXH.TO показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у THE.TO с доходностью 3.54%.

QDXH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

THE.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.71%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.26%
3 года*
15.54%
5 лет*
12.04%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

TD International Equity CAD Hedged Index ETF

Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TOQDXH.TO с HXDM.TO
Часто сравнивают с THE.TO:
THE.TO с ZLB.TOTHE.TO с TCSH.TOTHE.TO с KNGX.TOTHE.TO с TPE.TOTHE.TO с TEQT.TOTHE.TO с FLVI.NEOTHE.TO с FCIM.NEO

Сравнение комиссий QDXH.TO и THE.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

QDXH.TO vs. THE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
THE.TO
Ранг доходности на риск THE.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDXH.TO c THE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDXH.TOTHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.90

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.75

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

7.72

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDXH.TO vs. THE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDXH.TO на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THE.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDXH.TO и THE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDXH.TOTHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между QDXH.TO и THE.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDXH.TO и THE.TO

Дивидендная доходность QDXH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности THE.TO в 2.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%0.00%0.00%
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.52%2.57%2.73%2.64%3.46%5.61%2.47%2.53%3.48%2.27%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QDXH.TO и THE.TO

Максимальная просадка QDXH.TO за все время составила -31.75%, примерно равная максимальной просадке THE.TO в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDXH.TO и THE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDXH.TOTHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-32.08%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.96%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-15.55%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-5.19%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.62%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.71%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QDXH.TO и THE.TO

Текущая волатильность для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) составляет 5.40%, в то время как у TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что QDXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDXH.TOTHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.70%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.44%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

16.65%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

14.06%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.05%

+0.19%