Сравнение QDXH.TO с QDX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO).
QDXH.TO и QDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDXH.TO и QDX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDXH.TO и QDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | -1.14% | 22.00% | 13.25% | 14.25% | -2.55% | 20.52% | -0.42% | 20.43% | -11.10% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 2.63% | 25.29% | 12.93% | 13.66% | -8.61% | 11.24% | 5.06% | 15.27% | -8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, QDXH.TO показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у QDX.TO с доходностью 2.63%.
QDXH.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
QDX.TO
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDXH.TO и QDX.TO
Доходность на риск
QDXH.TO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск
QDXH.TO
QDX.TO
Сравнение QDXH.TO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDXH.TO | QDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.68 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.68 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 6.49 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDXH.TO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QDXH.TO и QDX.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDXH.TO и QDX.TO
Дивидендная доходность QDXH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью QDX.TO в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.82% | 2.41% | 2.64% | 2.76% | 2.92% | 2.28% | 1.96% | 2.65% | 3.13% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 2.82% | 2.51% | 2.48% | 2.61% | 2.73% | 2.25% | 1.91% | 2.76% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок QDXH.TO и QDX.TO
Максимальная просадка QDXH.TO за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDXH.TO и QDX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDXH.TO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -28.08% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -11.30% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -23.00% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -6.59% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.59% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.93% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDXH.TO и QDX.TO
Текущая волатильность для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) составляет 5.40%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что QDXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDXH.TO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.54% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 10.85% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 16.94% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 13.72% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.43% | -0.19% |