PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%16.19%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий WSHFX и SVPFX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

WSHFX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.48

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.66

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.61

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

3.32

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между WSHFX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и SVPFX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и SVPFX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-6.37%

-47.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-5.22%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.35%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-1.99%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.98%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и SVPFX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

0.85%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

1.37%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

8.01%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

5.59%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

5.59%

+10.74%