PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции WSHFX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.38% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX

Сравнение комиссий WSHFX и RCKSX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Доходность на риск

WSHFX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.40

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.06

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.09

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

10.93

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.40

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между WSHFX и RCKSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и RCKSX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и RCKSX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-57.88%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.29%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-23.50%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-33.10%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-1.74%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-9.58%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.16%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и RCKSX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.72%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.88%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.40%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.78%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.59%

-1.26%