PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHFX с NOIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSHFX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both mutual funds - WSHFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, WSHFX returned 12.71%/yr vs 13.92%/yr for NOIEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WSHFX charges 0.64%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 12.71% против 13.92% соответственно.

WSHFX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.62%
1 год
17.01%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.71%

NOIEX

1 день
-0.88%
1 месяц
4.15%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.63%
3 года*
22.56%
5 лет*
13.83%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHFX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.38%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		11.81%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Correlation

The correlation between WSHFX and NOIEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.91

The correlation between WSHFX and NOIEX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с PRBLXWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ

Доходность на риск

WSHFX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXNOIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.57

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.57

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.61

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

16.44

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа NOIEX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.57

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и NOIEX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и NOIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHFXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-45.66%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.39%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-18.06%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-21.89%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-35.31%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.88%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.99%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.83%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и NOIEX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 2.39%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHFXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.83%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.75%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

11.82%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.36%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.96%

-1.63%

Сравнение комиссий WSHFX и NOIEX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и NOIEX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности NOIEX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.21%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		9.59%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Часто задаваемые вопросы

WSHFX and NOIEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOIEX has higher volatility (2.83%) compared to WSHFX (2.39%). In terms of maximum drawdown, WSHFX dropped -53.94% vs NOIEX's -45.66%.

NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHFX и NOIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор