PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSHFX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции NOIEX немного впереди с 12.56%.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий WSHFX и NOIEX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

WSHFX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.04

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.27

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между WSHFX и NOIEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и NOIEX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и NOIEX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-45.66%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.41%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-21.89%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-35.31%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.87%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.01%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.75%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и NOIEX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.04%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.39%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

19.24%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

16.37%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.94%

-1.61%