PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.56% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий WSHFX и FSKAX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

WSHFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.20

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между WSHFX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и FSKAX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и FSKAX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-35.01%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.42%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-25.39%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-35.01%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-6.20%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-4.05%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.60%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и FSKAX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.52%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.85%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.69%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.42%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.44%

-2.11%