Сравнение WSEFX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WSEFX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSEFX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | -3.58% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.84% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции WSEFX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.02% соответственно.
WSEFX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.22%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSEFX и SSSYX
WSEFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
WSEFX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
WSEFX
SSSYX
Сравнение WSEFX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSEFX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.30 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSEFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.11 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между WSEFX и SSSYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSEFX и SSSYX
Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 11.98% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WSEFX и SSSYX
Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSEFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -91.48% | +43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.10% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -24.49% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -91.48% | +57.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.22% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.20% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSEFX и SSSYX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) составляет 4.66%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSEFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.34% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.53% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.29% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.89% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 124.43% | -107.16% |