PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSEFX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSEFX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSEFX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		-3.58%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции WSEFX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.65% соответственно.

WSEFX

1 день
2.52%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.62%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.22%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WAMFXWSEFX с WSBFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WASMXWSEFX с BOSOXWSEFX с WIEFX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с AMOMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий WSEFX и QUERX

WSEFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

WSEFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSEFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSEFXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.34

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.56

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.45

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

2.06

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSEFX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSEFXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.34

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.28

Корреляция

Корреляция между WSEFX и QUERX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и QUERX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		11.98%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и QUERX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSEFXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-30.81%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.92%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-22.04%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-30.81%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.33%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.95%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.95%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и QUERX

Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSEFXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.81%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

5.75%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

12.05%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.08%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.23%

+2.04%