Сравнение WSEFX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности WSEFX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSEFX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | -3.58% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.84% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSEFX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции MUHLX немного отстают с 10.68%.
WSEFX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.22%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSEFX и MUHLX
WSEFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
WSEFX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
WSEFX
MUHLX
Сравнение WSEFX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSEFX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.97 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.37 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 8.57 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSEFX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WSEFX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSEFX и MUHLX
Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 11.98% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок WSEFX и MUHLX
Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSEFX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -62.05% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.23% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -18.63% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -40.85% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.65% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.81% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.83% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSEFX и MUHLX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) составляет 4.66%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSEFX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.01% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 12.06% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 16.85% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.77% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.04% | +0.23% |